運用EXCEL財務(wù)管理建模課程
Finance Management Modeling——Use EXCEL Tool
隨著信息技術(shù)革命和經(jīng)濟全球化的推進，企業(yè)越來越意識到財務(wù)管理建模的重要性，期待財務(wù)從核算轉(zhuǎn)向管理與決策，并將信息技術(shù)與管理融合起來，將定量分析與定性分析有機結(jié)合，科學(xué)地解決企業(yè)發(fā)展和市場競爭中面臨的一系列財務(wù)決策問題
Excel是一個極好的財務(wù)分析工具，結(jié)合VBA的獨特優(yōu)勢，可以輕松構(gòu)建、顯示和剖析各類財務(wù)模型，從而大幅提升眾多財務(wù)和金融人士的日常工作效率。
本課程的目的是引導(dǎo)企業(yè)財務(wù)管理人員與國際慣例接軌，利用EXCEL建模發(fā)揮企業(yè)財務(wù)管理功能。

【課程內(nèi)容】
一、Excel的高級技術(shù)。涉及財務(wù)管理中所用到的各類EXCEL技術(shù)。主要包括：模擬運算表、隨機數(shù)發(fā)生器和Excel各種技巧，如動態(tài)圖形、圖形標題自動更新等。

二、公司財務(wù)模型。介紹基礎(chǔ)財務(wù)如現(xiàn)金流量折現(xiàn)計算，評估公司價值，說明如何建立模擬公司損益表和資產(chǎn)負債表的預(yù)計報表模型，其中預(yù)計報表模型是許多公司財務(wù)管理的核心，它包括商業(yè)計劃、信用分析和價值評估等。最后介紹用預(yù)計模型評價公司的實例。

三、投資組合模型。涉及投資組合模型的EXCEL建模。它主要包括用Excel的矩陣函數(shù)和模擬運算表解決投資組合問題和沒有賣空限制，以及不允許賣空的有效投資組合計算問題。此外，還包括用檢驗資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)和介紹與投資組合有關(guān)的受險價值（V&R）技術(shù)。

四、期權(quán)定價及其應(yīng)用。介紹二項式期權(quán)定價模型和它在Excel中的實施，以及用Excel模擬對數(shù)正態(tài)分布的定價處理。討論布萊克-斯科爾斯歐洲式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的定價公式，以及萊克-斯科爾斯模型的應(yīng)用——投資組合保險和實物期權(quán)。

五、債券與期限結(jié)構(gòu)。主要涉及典型的久期與免疫公式。主要包括：用多項式建立近似的期限結(jié)構(gòu)模型、用Markov過程和大量違約概率及債券回收率的信息建立有風(fēng)險的公司債券的期望回報率模型。最后討論長期國債期貨合約中久期與交割最便宜的債券之間的關(guān)系。

【證書頒發(fā)】
頒發(fā)《上海財經(jīng)大學(xué) “EXCEL財務(wù)建模”高級研修班結(jié)業(yè)證書》